Migración Inclusión ETF en sistemas

By jesus_lnc

  • Fin Migración

    (A falta de pequeñas pruebas)

  • Fin Soporte BLP

    Bloomberg deja de dar soporte a las funciones BLP().
    Sólo funcionarán BDP(), BDH() y BDS(). Están activas desde hace más de 5 años

  • Estimación inicial Migración

    6/8 semanas -->Problema Delivery
    - Sintaxis muy diferente, con multitud de llamadas intermedias
    - Multitud de hojas

  • Prórroga BLP()

    Nuestro account manager consigue prórroga soporte BLP():15/06/2018

  • Inicio Migración / revisión Estimación

    Horas --> consigo reducir la estimación a 2/3 semanas
    Existe API de BBG para Python

  • Petición estadísticas BP

    BP nos ha solicitado estadísticas que no se estaban calculando
    - TE (PX-BMK)
    - Div yield --> proponemos last 12m &12m forecast

  • Problema BO BP

    BO de BP nos solicita tickers de ETF válidos.
    Error: alta de ETF's "agregados" (detección tras incorporación)
  • Period: to

    Proceso Migración

    Se han detectado:
    - Ineficiencias
    - Error de código para la detección festivos
    - Error ventanas de cálculo

  • Incorporación Eduardo

  • Period: to

    Migración sistemas ETFs

    Python? R?
    BBG? Helena? Otros?
    Corrección errores
    +detección festivos
    +ineficiencias
    +ventanas cálculos
    + ETFs "correctos" (evitar "agregados") ...
    Estadísticas?
    +TE (Px - BMK)
    +Div yield (12m realized /12 fwd)
    +correlation Px - BMK
    +volumen "end front option" & last (option) expiry available
    *COLABORACIÓN INTRA / INTER DEPARTAMENTAL (Análisis + QF+ Unidades negocio)

  • Fin prórroga BLP()

  • Period: to

    Migración sistemas ETFs

    Seguimiento / Replanteamiento
    - INTRAdepartamental --> Semanal
    - INTERdepartamental - QF --> 3w
    - INTERdepartamental - Unidades --> Mensual