Historia de la Investigación de Operaciones (1700-1899)

  • François Quesnay: Modelos primitivos de programación matemática.

    François Quesnay: Modelos primitivos de programación matemática.

    Mediante la construcción de modelos abstractos que ilustran el flujo de mercancías a lo largo del proceso.
    Describe el sistema económico, las interdependencias estructurales y las relaciones entre los sectores productivos y las clases sociales, se inspira en el organismo humano, donde, los órganos mantienen una relación de interdependencia recíproca. Quesnay observa la capacidad natural del organismo vivo para encontrar un equilibrio entre los órganos, sin la necesidad de ayuda externa.
  • Charles Babbage: Padre de la Investigación de Operaciones

    Charles Babbage: Padre de la Investigación de Operaciones

    Fue un matemático y científico de la computación británico, es el padre de la Investigación de Operaciones debido a su contribución en la investigación de los costos de transporte y sistemas de clasificación del correo en England 's universal Penny Post.
  • Wilhelm Jordan: Precursor de modelos lineales

    Wilhelm Jordan: Precursor de modelos lineales

    El desarrollo de los modelos de inventarios, así como el de tiempos y movimientos, se lleva a cabo por los años veintes de este siglo, mientras que los modelos de línea de espera se originan con los estudios de Erlang, a principios del siglo XX.
  • León Walras: Formulación sistemática de la teoría matemática

    León Walras: Formulación sistemática de la teoría matemática

    Walras desarrolló la primera formulación sistemática de la teoría matemática del equilibrio económico general en sus Eléments d'économie Politique Pure ou Théorie de la Richesse Sociale (1874). En ella incorporó gran parte de la llamada teoría clásica.
  • Andréi Márkov: Precursor de modelos dinámicos probabilísticos

    Andréi Márkov: Precursor de modelos dinámicos probabilísticos

    Se trata de una herramienta de modelado estocástico de señales mediante un tipo de proceso conocido como Proceso Markoviano Escondido (Hidden Markov Processes, HMP). La dinámica que genera el proceso se describe mediante un proceso de estados cuyo comportamiento estadístico se encuentra dictado por una cadena de Markov. Sin embargo, este proceso de estados no es observable directamente, lo que explica el término “escondido”.