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El economista estadounidense Alfred Cowles sostiene que la econometría presenta sus orígenes en el transcurso del siglo XIX, observándose en trabajos como los de Trunen, Cournot, Walras, Jevons, Edgeworth, Pareto y Wicksell.
Dicho inicio se asocia con los orígenes de la sociedad estadística de Londres, la cual influyo en la aplicación de métodos estadísticos a las ciencias sociales. -
El economista estadounidense Henry Ludwell Moore en 1914 planteo que el problema presente en la fecha era deducir la curva de demanda con base en la estadística, medir el grado en el cual es una descripción precisa de los cambios en la industria actual y estimar los coeficientes numéricos de la elasticidad de la demanda para productos representativos. El señor Moore planteo problemas con soluciones econometricas incluso antes de que se introdujera el termino "econometría".
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Durante este periodo se da inicio a la economía Keynesiana, se construyen modelos macroeconomícos y postura de que el estado tiene la capacidad de controlar el ciclo económico toma fuerza.
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El economista y estadístico noruego Ragnar Frisch en 1926 introdujo el termino econometría para referirse a los estudios económicos que hacen uso de métodos estadísticos.
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Hasta 1930 los econometristas pensaban en una teoria estatica y verdadera, de la cual solo verificaban y median los parámetros de sus modelos. Con el tiempo se percataron de que esta teoría era una descripción inadecuada del mundo real por lo cual formularon matemáticamente los modelos dinámicos.
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La Econometric Society, asigna la definición de la econometría como la especialidad que busca el avance de la teoría económica en su relación con la estadística y las matemáticas.
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el economista neerlandés y estadígrafo en la investigación de los ciclos económicos Jan Tinbergen, implemento el uso de ecuaciones lineales diferenciales o en diferencias para simular la tendencia y los movimientos cíclicos de la actividad económica.
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Para 1940, el uso y reporte de ciertos cálculos estadísticos se volvió más común, limitado únicamente en la estimación de parámetros, cálculos de errores estándar y del coeficiente de determinación ajustado.
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El economista noruego Trygve Haavelmo, en su articulo titulado "El planteamiento probabilista en cronometraría" publicado en 1944, hace énfasis en la absurda abstinencia de la econometria en no usar la base probabilista de su método estadístico.
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En 1951 la econometría comienza a ser empleada en la India.
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Miembros de la Sociedad de econometría de la India organizan su primer conferencia
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Entre 1964 y 1975 el economista británico D. Hendry construye un modelo dinámico cuadrático con el que obtiene un "Buen ajuste", con parámetros "altamente significativos" y que las pruebas estadísticas no rechazan, el cual relaciona el indice de precios al consumo trimestral el Reino Unido con la lluvia acumulada de 1964 a 1975.
Esto sirvió de contraste de futuras investigaciones, para demostrar que el hecho de tener relación no significa que exista causalidad. -
Durante este suceso la economía keynesiana clasica perdio influencias, sustituida por una retomada concepción ortodoxa. Junto a esto el referente de la econometría sufrió un abandono temporal de los grandes sistemas de ecuaciones.
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Debido a esta los modelos macroeconomicos de los integrantes de la OCDE sufrieron un fuerte impacto.
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El economista checho-Estadounidense J. Kmenta sostuvo que la econometría se ocupa del contraste de las proposiciones teóricas incorporadas en las relaciones entre las variables económicas y la estimación de los parámetros que aparecen en ellas.
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El filosofo y economista indio Amartya Sen obtuvo el premio Nobel de economía gracias a su investigación en la cual midió la pobreza mediante una formula matemática.
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Cliven Granger y Robert Engle, por la implementar métodos estadísticos en las series temporales económicas, compartieron el premio Nobel de economía.
