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En efecto, Alfred Cowles sostiene que la Econometría, estrictamente hablando, tuvo sus orígenes en la Europa del siglo XIX, principalmente con los trabajos de von Trünen, Cournot, Walras, Jevons, Edgeworth, Pareto y Wicksell"
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Un hecho que seguramente influyó en la aplicación de los métodos estadísticos a las ciencias sociales fue la creación de la Sociedad Estadística de Londres, fundada en Cambridge en 1833, y en la
que participaron hombres de la talla de Quetelet y Babbage. -
Karl F. Gauss (1777-1855), por el desarrollo de la distribución estadística
normal y el tratamiento estadístico riguroso del método de estimación
mínimo-cuadrático aplicado al análisis de regresión -
Por otra parte, y en el campo de la Estadística han sido esenciales los trabajos de Thomas Bayes (1702-1861) sobre la teoría de la probabilidad y el análisis estadístico, con la formulación del polivalente teorema de Bayes.
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La econometría moderna propiamente dicha parece tener su origen,según Epstein, con Henry Ludwell Moore,durante la segunda década del siglo XX.
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De acuerdo con la reseña que hace Epstein del trabajo de Moore, él fue un economista estadounidense que trabajó principalmente sobre tres líneas de investigación: salarios, ciclo de los negocios y funciones de demanda, siendo sin duda sus investigaciones un claro reflejo de los problemas económicos, sociales y políticos.
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Aunque el término "econometría" fue introducido en 1926 por Ragnar Frisch, economista y estadístico de origen noruego, por analogía con la expresión "biometría" y para referirse a los estudios económicos que hacen uso de métodos estadísticos.
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Es importante recalcar sobre en nacimiento la teoria economica Keynesiana durante los años treinta, este periodo fue clave para el desarrollo de modelos dinamicos Macroeconomicos.
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William S. Gosset
(1876-1937), a quien de debe la especificación de la distribución t de
Student, entre otras aportaciones. -
Jan Tinbergen durante la deprecion desarrollo los primeros modelos para una economia en su conjunto. En 1939 completo su proyecto mas ambicioso para la liga de las naciones. Jan Tinbergen enfoco sus estudios sobre los ciclos de los negocios.
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Ya desde los años cuarenta, M. Friedman era uno de los académicos que participaba activamente en las discusiones econométricas y de teoría económica, cuestionando la validez de los modelos y, finalmente, de la teoría económica keynesiana; sin embargo, los trabajos econométricos del propio Friedman no están exentos de agudas críticas
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El gran innovador fue Trygve Haavelmo, quien en su artículo "El planteamiento probabilístico en econometría", publicado en 1944, reconoce lo absurdo de utilizar el método estadístico absteniéndose de las bases probabilísticas.
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El espaldarazo final en el debut de la Econometría dentro de las ciencias modernas, lo daría la Cowles Commission con su libro Statistical inference in dynamic models redactado por un equipo de prestigiosos investigadores y publicado en 1950
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Por su parte, los sucesivos acontecimientos que fueron teniendo lugar desde finales de los años sesenta y, en especial, a principios de los setenta en la economía mundial, provocaron efectos que tienen cierto paralelismo con los de los años treinta: por un lado, en el terreno de la teoría económica entra en crisis el paradigma
dominante: el keynesianismo, siendo sustituido por una revitalizada concepción ortodoxa (a la que, por cierto, aquel nunca logró hacer desaparecer). -
Por otro, significa también prácticamente el abandono temporal de los grandes sistemas de ecuaciones diferenciales o en diferencias con los que se había pretendido modelar el conjunto de la actividad económica de una formación social y a lo cual se le había venido
dedicando esfuerzos significativos, viéndose reforzadas, en consecuencia, otras líneas de trabajo de los econometristas, y entre ellas, las series temporales. -
Antes de la denominada crisis del petroleo a los años 70 hizo notar la mejor capacidad predictiva de un sencillo modelo auto regresivo, frente a diversos modelos sofisticados macroeconomicos.
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David F. Hendry,un reputado econometrista de la Universidad de Oxford,publicó hace poco un libro en el que recopila sus principales ensayos escritos durante el periodo 1974-85, y cuyo título es cuando menos sugerente: Econometría. ¿Alquimia o ciencia?.
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D. Hendry plantea un excelente ejemplo del riesgo de relacionar variables haciendo abstracción de su significado: construye un modelo dinámico cuadrático con el que obtiene un "buen ajuste", con parámetros "altamente significativos" y que las pruebas estadísticas no rechazan: se trata de un modelo que relaciona el índice de precios al consumo trimestral en el Reino Unido de 1964 a 1975 ¡con la lluvia acumulada en el mismo Reino Unido durante ese periodo!
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Las crisis de los años setenta y el subsiguiente cuestionamiento de las tesis económicas vigentes en ese entonces fueron precisamente el acicate para las corrientes que impulsan el estudio de la información económica sin acudir a planteamientos económicos previos y que se agrupan en torno al estadio de las series temporales y, en particular, en torno a la formulación de modelos ARIMA: modelos autorregresivos -integrados- de medias móviles.
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Se subraya que las referencias que cita Hendry respecto a las críticas a la econometría corresponden, en lo fundamental, a trabajos escritos durante el periodo de entreguerras (y, en particular, a los años treinta), o bien a trabajos de finales de los
años sesenta y principios de los setenta (en especial, el conjunto de trabajos publicados en C. A. Sims (1977 y 1980).3
