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Alfred Cowles sostiene que la econometría, tuvo sus origenes en la Europa del siglo XIX principalmente con los trabajos de von trumen, cournot, Walras, Jevons, Edgewoth, Pareto y Wicksell.
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según Epstein, la econometria moderna propiamente dicha parece tener su origen, con Henry Ludwell Moore
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el termino econometría fue introducido en 1926 por Ragnar Frisch economista y estadístico de origen noruego.
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hasta 1930, los econometristas pensaban en una teoría estática y verdadera, siendo su interés solo verificarla y medir los parámetros de los modelos; posteriormente, al percatarse de que esta teoría era una decisión inadecuada del mundo real y que la "verdadera" curva de demanda se desplazaba constantemente en el tiempo, se formularon matemáticamente los modelos DINÁMICOS.
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la Econometric society proporciona una breve definición de econometria que es: la econometria busca... el avance de la teoría económica en su relación con la matemática y la estadística.
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los primeros modelos para una economía en su conjunto fueron desarrolladas por Jan Tinbergen durante la Gran Depresión como un amplio experimento en la aplicación de los métodos de regresión al conjunto de las diversas teorías existentes sobre el ciclo de los negocios
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el uso y reporte de ciertos cálculos estadísticos fue haciéndose mas común, aunque consistían únicamente en la estimación de parámetros, así como del calculo de errores estándar y coeficiente de determinación ajustado.
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el gran innovador Trigve Haavelmo planteo en su articulo "El planteamiento probabilistico en econometria", publicado en 1944, reconociendo lo absurdo de utilizar el método estadístico absteniéndose de las bases probabilistas.
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el espaldarazo final en el debut de la econometría dentro de las ciencias modernas lo dio la Cowles commission con su libro Statistical Inference in dynamic models por un equipo de prestigiosos investigadores.
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durante el periodo de entre guerras y en particular durante los años 30 tuvo lugar el nacimiento de la teoría económica keynesiana y simultáneamente recibe un significativo impulso dentro de la profesión de los econometristas la construcción de sofisticados modelos dinámicos macroeconomicos.
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el economista Oskar Morgenstern quien junto con Von Neumann desarrollo la teoría de juegos, planteaba como razones de su rechazo hacia la aplicación de la teoría probabilista "la falta de homogeneidad de las condiciones fundamentales, la no independencia de las series de tiempo y la limitada disponibilidad de datos"
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Henry L. Moore encontró una curva de demanda con pendiente positiva, la cual se ha convertido en parte del folclore de la econometría.
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el terreno de la teoría económica entra en crisis el paradigma dominante: el keynesianismo, significo también el abandono temporal de los grandes sistemas de ecuaciones diferenciales con los que se había pretendido modelar el conjunto de la actividad económica de una formación social.
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la teoría económica se ocupa fundamentalmente de las relaciones entre variables. Las relaciones de oferta y demanda, las funciones de costos y muchas otras que son familiares a todo estudiante de economía. En realidad, todo el cuerpo de la teoría económica se puede considerar como una colección de relaciones entre variables. La econometria se ocupa de las contrastacion de las proposiciones teóricas incorporadas en estas relaciones y de la estimación de los parámetros que aparecen en ellas.
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en su libro econometria básica, este autor reproduce las siguientes definiciones.
-la econometria puede definirse como la ciencia social en la cual las herramientas de la teoría económica, las matemáticas y la inferencia estadística se aplican al análisis de los fenómenos económicos.
-la econometria se refiere a la determinación empírica de las leyes económicas. entre otras, -
las crisis de los años 70 y el subsiguiente cuestionamiento de las tesis económicas vigentes en aquel entonces fueron el acicate para las corrientes que impulsan el estudio de la información económica sin acudir a planteamientos económicos previos y que se agrupan en torno al estadio de las series temporales y en particular, en torno a las formulación de modelos ARIMA: modelos autoregresivos integrados de medias moviles.
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hizo importantes aportaciones para el desarrollo de la propia econometria y, en particular, en el uso de los modelos probabilisticos, en el desarrollo de modelos de ecuaciones simultaneas y en la misma discusión del conjunto de problemas a los que se enfrenta la econometria.
