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Etapa caracterizada por los desarrollos de la Estadística y la Economía que sentaron las bases que posteriormente servirían de fundamento para el nacimiento de la Econometría.
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Karl F. Gauss (1777-1855), desarrolló la distribución estadística normal y el tratamiento estadístico riguroso del método de estimación mínimo-cuadrático aplicado al análisis de regresión.
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Thomas Bayes (1702-1861) hizo aportaciones a la Estadística sobre la teoría de la probabilidad y el análisis estadístico, con la formulación del polivalente teorema de Bayes.
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Karl Pearson (1857-1936) aportó al desarrollo de la teoría de la probabilidad y al análisis de la correlación estadística
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Durante este periodo los avances de la Estadística moderna se incorporaron al análisis económico.
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William S. Gosset (1876-1937), describió las especificaciones de la distribución t de Student.
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Irving Fisher junto con un grupo de investigadores realizaron en 1912 un primer intento de promover el desarrollo de la Teoría Económica en relación con la Estadística y las Matemáticas.
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Henry L. Moore en 1014 publicó el trabajo “Economic Cycles: Their Law and Cause”, en el que este autor presentó una estimación de las leyes estadísticas de la demanda de cereales desde planteamientos deterministas.
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Finalmente se constituyó la “Econometric Society” en diciembre de 1930, en Colorado, gracias a los reiterados intentos realizados por Ragnar Frisch, Charles F. Roos e Irving Fisher.
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Esta etapa se caracteriza por el estudio de los principales problemas econométricos, tales como la identificación y estimación de los modelos de ecuaciones simultáneas, así como los fundamentos metodológicos de esta disciplina.
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Se funda la “Cowles Commission for Research in Economics” por Alfred Cowles en 1932 para promover la investigación sobre los principales problemas de la Economía, mediante la aplicación de la Estadística y las Matemáticas en la solución de dichos problemas (afiliada a la Econometric Society).
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Creación de la revista “Econometrica” en 1933, vinculada a la Econometric Society y patrocinada por Alfred Cowles. Supuso un acontecimiento importante para el avance de la Econometría, al concebirse como una publicación específicamente dedicada a recoger y difundir las principales aportaciones que se iban realizando en la fundamentación y desarrollo de los métodos econométricos.
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En 1939, Jan Tinbergen concluyó un ambicioso proyecto para la League of Nations, en el cual se desarrolla por primera vez un modelo de ecuaciones simultáneas para una economía completa, que permitió efectuar estudios sobre teorías alternativas de los ciclos económicos y estimar las principales elasticidades.
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Trygve Haavelmo en 1944, propuso adoptar el enfoque probabilístico como fundamentación metodológica de la Econometría, argumentando que para la aplicación del enfoque probabilístico a los datos económicos es necesario considerar las observaciones disponibles como una muestra fruto de la realización de un hipotético proceso generador de datos.
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Esta etapa de desarrollo de la Econometría moderna se caracteriza por la profundización teórica en los métodos necesarios para solventar algunos de los principales problemas econométricos, como la identificación y estimación de los modelos de ecuaciones simultáneas, la multicolinealidad y las perturbaciones no esféricas.
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En la década de los 60’s, se empezaron a aceptar los modelos econométricos en la mayoría de los países desarrollados y, especialmente, en Estados Unidos como nuevos instrumentos útiles y válidos para la planificación; además, los desarrollos y alcances de aplicación (sector público y privado) de la econometría fueron numerosos.
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Esta parte de la evolución de la Econometría se caracteriza por los ajustes o mejoras que se llevaron a cabo en ese entonces. Además del surgimiento de una sub-disciplina de la Econometría.
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Con la década de los setenta llegaron las crisis económicas producidas por la elevación de los precios del petróleo, configurando un nuevo escenario económico mundial. Por consiguiente, los avances en la disciplina quedaron cuestionados ante la imposibilidad de fijar un objetivo esencial para explicar las variables de interés de ese entonces.
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Después de las críticas a esta disciplina, en lugar de colapsar las investigaciones hechas por la econometría, se impulsó el desarrollo de nuevos métodos de predicción económica, basados en el análisis de series temporales, y el estudio de las relaciones microeconómicas, que marcan el inicio de la denominada Microeconometría (esto tras el fracaso de los grandes modelos macroeconométricos como instrumentos útiles de predicción en este periodo de rápidos cambios económicos).
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Portillo, F. (2006). Introducción a la Econometría. Tema 1. Concepto, método y evolución de la Econometría. Obtenido de Universidad de Rioja- Economía y Empresa: https://www.unirioja.es/cu/faporti/ieTEMA01.pdf