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El club se creo por un grupo de aficionados al futbol -
El primer gran logro del club fue en 1905 cuando ganaron la copa de España -
En sus primeros años el club jugaba en diversos campos de futbol en Madrid. El club inauguro su primer estadio en 1912 llamado "Campo de la Castellana" -
En 1929 se creo la liga y el club se proclamo como campeón de la temporada inaugural