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"On the time-correlation Problem"
George Yule dio a conocer su obra "On the time-correlation Problem" promueven la investigación y las primeras aplicaciones econométricas basadas en estos modelos autoregresivos de segundo orden -
Metodología “Summation of random causes as a source Cydical Processes”
Yule, Eugen Slutsky. Introducen una metodología “Summation of random causes as a source Cydical Processes”fundamentan las teorías de los ciclos económicos y el análisis econométricos de las series de tiempo. -
Primeras aplicaciones econométricas
Kolgomorov y el estadístico británico George Yule promueven la investigación y las primeras aplicaciones econométricas basadas en estos modelos auto regresivos de segundo orden. -
Serie de Datos
Los investigadores desarrollaron modelos donde era posible descomponer una serie de datos en sus partes -
Tecnica ARIMA
George E.P. Box y GM JenkinsBox- Jenkis desarrollaron la técnica ARIMA (Autoregressive Integrat Moving Average) “Método auto regresivo de medias móviles” -
Analísis de los modelos ARIMA
George E.P. Box y GM JenkinsBox- Jenkis realizan el análisis de los modelos ARIMA, exige un conocimiento teórico de la metodología, además de disponer de algún programa de software para el apoyo en la realización de los cálculos necesarios. Con el surgimiento de las computadoras, la construcción de modelos se puede automatizar aplicando la incorporación de reglas sofisticadas para la toma de decisiones. -
Teroia de la Prediccón
La teoria de Cortez era que la predicción es una expresión que anticipa aquello que, supuestamente, va a suceder. Se puede predecir algo a partir de conocimientos científicos, revelaciones de algún tipo, hipótesis o indicios, permiten realizar un análisis sobre los datos anteriores y actuales, considerando que el "futuro solo puede ser inferido a partir de un profundo estudio del pasado" -
Modelos de promedio móvil autorregresivo
Hanke J. & Reitsch A. Los modelos de promedio móvil autorregresivo integrado son una clase especializada de técnicas de filtración que ignoran por completo a las variables independientes en la formulación de pronósticos, producen pronósticos precisos de corto plazo -
Análisis univariante de series temporales
Box y Jenkis destacan el estudio del comportamiento de una serie unidimensional da lugar a lo que se denomina "Análisis univariante de series temporales". Las series de tiempo describen la evolución de un fenómeno o variable a lo largo del tiempo. Los valores de una serie de tiempo se clasifican en continuos o discretos. -
Analísis predictivo
Han J. & Jamber M. Indican que el análisis predictivo sirve para la detección de fraudes, predecir enfermedades, el clima, análisis de personas para enviar información de los datos, entre otros
